Кто не рискует, тот выигрывает

Риски банковской деятельности заметно возросли в последнее время. И эта ноша оказалась по плечу не всем российским банкам — тому свидетельство непрекращающийся поток отозванных банковских лицензий. Какие риски представляют наибольшую угрозу и как минимизировать их последствия — эти вопросы «КС» обсудил с представителями банков и финансовых организаций.

Риски банковской сферы как угрозы деятельности и существованию отдельных кредитных организаций и всей банковской системы всегда находились под особым контролем регулятора — Банка России. Еще в 2004 году Центробанк квалифицировал типичные банковские риски, насчитав, кроме кредитных рисков, еще десяток позиций, несущих потенциальные потери, — страновой, рыночный, фондовый, валютный, процентный, операционный, правовой и стратегический риски, а также риски ликвидности и потери деловой репутации.

Значимость каждого из этих рисков зависит от приоритетов деятельности того или иного банка. Так, современным трендом является транзакционный бизнес, который хотя и считается малорисковым, все же несет в себе определенные вероятности бизнес-потерь. Говоря о них, директор филиала «Новосибирск» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Наталья Цацура выделяет три блока: риски, связанные с нормами регулятора по 115–ФЗ; риски, связанные с корректностью операционной деятельности самими сотрудниками; и риски IT-инфраструктуры, которая формирует среду для реализации транзакционных задач, замечая при этом: «В последнее время все большую концентрацию мы наблюдаем по первой группе в части требований регулятора».

Однако наибольшее внимание всегда привлекал именно кредитный риск, которому посвящено отдельное Положение ЦБ РФ № 254-П о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Здесь дается определение этого вида риска как угрозы потери ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией, и вводятся четыре категории его оценки: от отсутствия риска до его повышающихся уровней — умеренного, значительного и высокого с обесцениванием ссуд на величины до 20%, 50% и 100% соответственно.

Кредитные риски переходят из теории в практику по мере появления и роста на балансе банка просроченной задолженности — не погашенных своевременно кредитов и не выплаченных процентов по ним. «Если доля просроченной задолженности в банке составляет 15% от кредитного портфеля и более, то это может оказать уже существенное давление на резервы и нормативы по достаточности капитала», — считает президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева и добавляет, что если ранее банки активно привлекали новых заемщиков, выдавали новые кредиты, наращивая кредитные портфели и отчасти тем самым решая проблему, то в период кризиса такой способ выхода из ситуации становится невозможным. Начальник управления аналитики департамента розничных кредитных рисков Росбанка Левон Торозян, касаясь темы банковских резервов, поясняет, что резервы широко интегрированы в систему управления риском, так как являются результатом отражения бизнес-стратегии и риск-аппетита, и прирост резервов (по МСФО) является прямым убытком банка и вычитается из его дохода.

Кредитные риски при низком качестве системы риск-менежмента способны нанести более чем существенный урон кредитной организации. Неадекватность оценки таких рисков приводит к размещению денежных средств в активы низкого качества, что вполне способно стать причинной отзыва лицензии — и тому есть немало примеров. Поэтому выстраиванию  эффективной системы распознавания кредитных рисков на самых ранних стадиях и их последующего мониторинга российские банки уделяют максимальное внимание. Так, по информации начальника управления корпоративных рисков банка «Российский капитал» Дмитрия Жевага, в банке выстроена многоуровневая система управления рисками, включающая в себя три «линии защиты». Первая — кредитное подразделение, которое является «владельцем» риска и отвечает за первоначальную оценку риска по клиенту; вторая — независимое подразделение по управлению рисками, отвечающее за их дальнейшее выявление, измерение и мониторинг; и третья «линия защиты» — подразделение внутреннего аудита, в рамках деятельности которого проводится оценка качества функционирования системы управления рисками в целом.

Левон Торозян, говоря о кредитном риск-менеджменте, отмечает, что прежде всего это система индикаторов, целевых показателей и регулярная отчетность, к этому добавляется система комитетов и регулярных встреч на всех уровнях банка, где рассматриваются вопросы, связанные с качеством кредитного портфеля. По мнению банкира, главные компоненты эффективного управления риском — это правильное соотношение между риск-аппетитом и доходностью, система целевых показателей и полная прозрачность и своевременное информирование о качестве портфеля на всех уровнях менеджмента, а также продуктивные риск-инструменты оценки клиентов на этапе подачи заявки.

За последние годы позиция банков по кредитным рискам стала более взвешенная и консервативная, считает Наталья Цацура. По ее мнению, существенно ужесточились требования к коэффициентам оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, наличию собственного капитала, а в качестве гарантий возвратности банки преимущественно выбирают ликвидные твердые залоги, в противовес ранее действовавшей системе бланкового или товарного кредитования.

Кредитные риски — оборотная сторона доходности: стремление минимизировать возможные потери по выдаваемым кредитам неизбежно приводит к «сужению воронки» кредитных заявок, в результате чего снижается размер выдаваемых кредитов, и в конечном итоге — объем кредитного портфеля. Однако Дмитрий Жевага считает, что «бегство в качество» российского банковского сектора, имевшее место в течение всего 2015 года и начала 2016 года, в настоящий момент прекратилось, и российский рынок кредитования постепенно приходит в равновесие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 Наталья Цацура, директор филиала «Новосибирск» КБ «ЛОКО-Банк» (АО):

— Если классифицировать кредитных клиентов по отраслевым рискам, то уже более года мы наблюдаем сохранение напряженности по внешнеэкономической деятельности с импортом товаров иностранного производства, высотному строительству, продажей автотранспорта определенных сегментов. Что же касается форм собственности, это не столь существенно, сейчас более значима юридическая архитектура бизнеса в целом — она должна быть максимально проста, представлена минимальным количеством юридических лиц, прозрачна для оценки реального смысла осуществляемых экономических операций.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 
 
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ